Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

17.06.2010


Дата: Июнь 17, 2010
Тип издания: Приложение «Финансовые известия».
Тираж: 80 000 экз.
Распространение: Россия

Международное рейтинговое агентство хочет оценить российские риски со своей колокольни

Moody's Analytics запускает первую модель оценки кредитных рисков исключительно для российского рынка. Пока такой «щедрости» от других мировых рейтинговых агентств российский рынок не видывал. Эксперты признали, что такая модель рынку необходима, но российские банкиры не уверены, что брать на вооружение модель рейтингового агентства было бы целесообразно, спросить в случае просчета фактически будет не с кого.

Родственная компания международного рейтингового агентства Moody's Investors Service и один из ведущих поставщиков программного обеспечения в области финансового анализа Moody's Analytics объявило о запуске уникальной модели по оценке кредитных рисков исключительно для российской экономики. «Финансовые институты, - указывается в документе, разработанном агентством, - испытывают все большую потребность в количественной оценке риска кредитования непубличных компаний. Этого требуют акционеры, стремящиеся оптимизировать соотношение риска и доходности, и регулирующие органы, контролирующие достаточность капитала».

Модель, разработанная Moody's, называется RiskCalc и, по словам представителей агентства, проверена на материале более 800 тысяч финансовых отчетов свыше 290 тысяч российских компаний в период с 2002 по 2009 год. «В настоящее время RiskCalc является первой и единственной моделью оценки кредитного риска, созданной специально для российского рынка», - отмечают в компании. RiskCalc позволяет банкам точно, последовательно и эффективно оценивать кредитные риски частных компаний, сравнивать риск дефолта заемщика с риском дефолта организаций, работающих в той же отрасли.

При разработке модели учитывались финансовые показатели, используемые в Российских стандартах бухгалтерской отчетности (РСБУ), текущая стадия кредитного цикла, произведена калибровка по местному уровню вероятности дефолта. Тестирование, в котором приняли участие ряд отечественных банков, подтвердило, что модель хорошо функционирует в отношении как небольших, так и крупных компаний, подчеркивается в документе. «Вследствие финансового кризиса на российском банковском рынке значительно возросла конкуренция за качественных заемщиков. Тем не менее мы считаем, что российские банки могут принимать взвешенные кредитные решения, если будут иметь возможность в полной мере оценить принимаемые на себя риски, для чего следует начать с установления хорошо структурированной и интегрированной системы управления рисками», - комментируют в агентстве.

В Moody's подчеркнули, что верят в российский рынок и до конца года планируется представить еще один продукт - русскую версию платформы Risk Analyst, которая одновременно позволяет осуществлять спрединг финансовых данных, анализировать состояние кредитов и хранить необходимые данные. Risk Analyst уже используется ведущими финансовыми организациями по всему миру. Однако обвинить российские банки в том, что до появления данной модели свои риски они оценивали исключительно «топорными» методами, невозможно, утверждают участники рынка. «Качество оценки рисков - это один из самых сложных вопросов для банка. Вместе с тем российские банки тем или иным способом уже давно приспособились к реалиям российского рынка: не всегда высокой прозрачности бизнеса заемщиков; нерыночным факторам, влияющим на бизнес клиента, и т.п., определив для себя модель оценки и акценты при принятии решений», - отмечает заместитель председателя правления СДМ-банка Сергей Козлов.

Различные модели, основанные на статистике из большой выборки, например RiskCalc, и работают лучше всего в массовом сегменте: потребительские, ипотечные кредиты, говорит эксперт. «Я не уверен, что, кредитуя предпринимательский сектор, банк должен брать за основу оценки рисков модель рейтингового агентства. Кому потом предъявлять претензии? Другое дело, что накопленную статистику можно и нужно использовать в качестве дополнительного фактора, который может иметь тот или иной вес при принятии решения о кредитовании и оценке рисков», - резюмирует Козлов.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость